DOI:
Автор:
Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
Грінченко Н.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна
Мова статті: українська
Анотація:
Проаналізовано вітчизняний і світовий досвід функціонування систем управління процентними ризиками комерційних банків та розглянуто основні етапи процесу управління такими ризиками. Виявлено ключові переваги та недоліки застосовуваних українськими банками методів і моделей та запропоновано комплексний підхід до управління процентним ризиком з використанням світового досвіду.
Ключові слова:
процентний ризик, управління процентним ризиком, якісний аналіз, кількісний аналіз, метод гепу, метод дюрації, хеджування, імунізація балансу, трансфертна ціна, управління процентним сальдо
Використана література:
1. Кириченко О. А. Банківський менеджмент : підручник / О. А. Кириченко, В. І. Міщенко. – К. : Знання, 2005. – 831 с.
2. Кравченко М. Міжнародний досвід управління процентним ризиком банку / М. Кравченко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 54–62.
3. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36986.
4. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2004. – № 4. – С. 44–48.
5. Прасолова С. Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти / С. Прасолова // Вісник НБУ. – 2007. – № 9. – С. 36–39.
6. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку : підручник / Л. О. Примостка. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с.
7. Процентні ставки за кредитами і депозитами нефінансових корпорацій та домашніх господарств у період з грудня 2013 року по лютий 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.
8. Романенко О. Управління процентними ризиками / О. Романенко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 4. – С. 21–26.
9. Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник НБУ. – 2009. – № 7. – С. 30–38.
10. Факторы процентного риска [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.banksway.ru/banksways-986-2.html.
11. Basel II capital framework enhan cements announced by the Basel Committee [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bis.org/press/p090713.htm.
12. Gray, D. Interest Rate Risk Management at Community Banks [Електронний ресурс] / D. Gray. – Режим доступу: http://www.communitybankingconnections.org/articles/2012/Q3/interest-rate-riskmanagement.